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TALLER LATINO-IBEROAMERICANO FINANZAS y RIESGOS FINANCIEROS
Plenarias - Ponencias
¿QUE PUEDE HACER LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES EN EL CAMBIANTE MUNDO FINANCIERO ?
“La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo: la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses y que los hombres y las mujeres no son pasivos ante la naturaleza.
La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos absolutamente ningún control y el vínculo entre causa y efecto es desconocido.”
Peter L. Bernstein
Against the Gods: The Remarkable Story of Risk
“La Investigación de Operaciones tiene un papel importante en el mundo de las finanzas modernas. Tiene tanto un papel de apoyo, en la provisión de soluciones analíticas provenientes de la caja de herramientas tradicionales de la Investigación de Operaciones, y un papel principal en el cambio de paradigma de la gestión del riesgo de un enfoque segmentado hacia una empresa de visión holística. Pero a diferencia de otros sistemas en donde la Investigación de Operaciones se aplica (logística, transporte, operaciones militares) hay una rica teoría que describe el comportamiento del sistema financiero. Finanzas es un campo relativamente nuevo para la investigación científica formal; sin embargo, nos ofrece una cuerpo teórico bien desarrollado que describe el mundo financiero, como lo vemos. Los que deseen participar en el arbitraje intelectual entre las finanzas y la Investigación de Operaciones debe estar bien versados en ambas áreas del conocimiento; de lo contrario corren el riesgo de pagar la parte financiera de las operaciones de arbitraje.”
Operations Research & Finance - Managing Risk, Reaping Rewards
Changing Financial World turns to Operations Research
By Stavros A. Zenios
Director, HERMES European Center of Excellence on Computational Finance and Economics, Cyprus
Conferencista Invitado CLAIO 2008
La oportunidad, para los directivos y ejecutivos de las organizaciones financieras para conocer el estado del arte y lo que requieren para capitalizar el modelaje matemático como un generador de competitividad y de valor económico agregado es el taller FINANZAS y RIESGO FINANCIERO (WS-FINANCE) se realizará como parte del XIV CONGRESO LATINO-IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (CLAIO 2008) el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, durante la semana del 9–12 de septiembre de 2008. CLAIO 2008 corresponde al congreso bi-anual de la Asociación Latino-Ibero-Americana de Investigación Operativa (ALIO) la cual cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de Investigación de Operaciones (IFORS).
PLENARIAS - SEMIPLENARIAS
- Financial Products with Guarantees: Applications, Models and Internet-based services
Stavros Zenios
Director, HERMES European Center of Excellence on Computational Finance and Economics, Cyprus
Rector of Cyprus University, Cyprus
- Stochastic Programming Algorithms for Financial and Energy Markets
Marc C. Steinbach
Leibniz Universität Hannover - Germany
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Adicionalmente, hay múltiples ponencias, invitadas y por contribución, sobre el tema de finanzas y riesgos financieros:
PONENCIAS INVITADAS y POR CONTRIBUCIÓN
- A Decision Support System Based on Stochastic Multistage Efficient Frontiers for the Mexican Market
Osorio Lama Maria Auxilio, Erika Celeste Jiménez Campos and Sánchez López Abraham
- A Utilização da Programação Linear e da Teoria das Restrições como Ferramenta de Apoio À Tomada de Decisões em Gestão de Resultados
Amilton Fernando Cardoso, Jorge Ribeiro de Toledo Filho and Valdecir Knuth
- A Comparison of State-Of-The-Art Techniques for Robust Portfolio Allocation
Juan González, Luis Zuluaga and Andrés Medaglia
- A Stochastic Programming Approach to Asset Liability Management and Enterprise Risk Management in Insurance Companies
Rodrigo Caliz, Jesús Velásquez, Danilo Abril and Martha Flórez
- Multiple Return Estimation for Robust Portfolio Optimization
Alexander Engau
- Computational Study of a Chance Constrained Portfolio Selection Problem
Bernardo Pagnoncelli, Shabbir Ahmed and Alexander Shapiro
- Um Estudo Sobre a Influência da Ponderação de Cenários para Portfólios Ótimos
Guilherme Ulliana, Aquiles E. G. Kalatzis and Franklina M. B. Toledo
- Creación de un Portafolio de Inversión Constituido por Valores Primarios Transados en la Bolsa de Valores de Colombia, empleando Optimización Multiobjetivo
Alvin Henao-Pérez and Carlos Paternina-Arboleda
- Cointegration Between Market Risk and Country Risk in the Latin America Economies
André Salles
- El Mercado de Renta Fija en Colombia y las Variables Macroeconómicas Que Explican Su Riesgo de Mercado: un Análisis Econométrico
Laura Pineda and Natalia Gómez
- La Curva de Rendimientos a Plazo y las Expectativas de Tasas de Interés en el Mercado de Renta Fija en Colombia 2002-2007
Monica Arango and Diego Agudelo
- Procesos de Reversión a la Media con Efecto Garch "El Caso del Aluminio"
Freddy Hernán Marín Sánchez
- Risk Tolerance and Retailer’s Pricing and Ordering Policies within a Newsvendor Framework
Francisco Arcelus, Satyendra Kumar and Golapan Srinivasan
- A Aplicação do Método de Monte Carlo Como Instrumento de Minimização de Riscos Na Tomada de Decisões No Processo de Planejamento Empresarial
Amilton Fernando Cardoso, Celio Correa Dos Santos and Jorge Ribeiro de Toledo Filho
- Modelos Newsvendor con Restricción Probabilística. Algunas Comparaciones Estocásticas
Gerardo Arango, José Valdés, César Escalante and Carolina Rendon
- Dos Alternativas de Generación de Escenarios para el Cálculo del Value at Risk
Paul Bosch
- Gestiós del Riesgo: “Estudio Sobre la Evaluación del Sistema Informático y Los Riesgos de la Tecnología de la Información de una Entidad Peruana”
Mercedes Bustos
- Aplicación de la Transformada Rápida de Gauss al Método de Malla Estocástica Mejorado para la Valoración de Opciones Americanas
John Freddy Moreno Trujillo
- Aplicación de Modelos de Riesgo de Mercado, en el Mercado de Bonos Colombianos
Juan Pablo Duran Ortiz and Richard Alexander Gómez Garcia
- El Riesgo de Mercado en Colombia: Regulaciones y Propuestas para su Mejor Gestión en el Sistema Financiero Colombiano
Carlos Andrés Ospina Muñoz and Johan Felipe Sepúlveda
- Improving VaR and Skewness of Mean-Variance Portfolios
Samuel Cox and Luis Zuluaga
- Qualitative Stability of Portfolio Optimization Problems
Sira Allende
- An Estimation-Free, Robust CVaR Portfolio Allocation Model
Carlos Jabbour, Javier Peña, Juan Vera and Luis Zuluaga
- Apreçamento de Opções Embutidas em Produtos de Previdência No Brasil
Nicolas S. Saad and Celma Ribeiro
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